机器学习构建交易系统：如何在一年内用5000美金赚取20万美金收益
比特派钱包官网 2025年1月26日 14:17:41 比特派钱包app官方下载 5
神奇交易系统的收益神话
在交易领域，存在着一个令人惊叹的系统。有人构建出了这样一个系统，它能够在一年内，仅用 5000 美金的投资，产生 20 万美金的税前收益。其中，大部分收益是在市场处于中性状态时获得的，并不依赖于市场的涨跌。可以想象，不管市场是上涨还是下跌，这套系统都能够稳定地获得利润。对于交易者来说，这是一个巨大的诱惑。而这个惊人的数据，实在是让人忍不住想要探究其背后的原理。
它为何能有这般超乎寻常的表现？原来，设计这套系统的人把握住了市场的一些重要特点，寻找到了独特的盈利模式，正因如此，系统才能够在复杂且多变的市场里准确地出击，给投资者带来巨额的回报。
利用算法规则获利之道
在一些实验场景当中，市场是难以进行预测的，就像每日的股票交易那样。然而，聪明的人还是找到了能够获利的办法。当知晓某种算法在 MACD 信号达到阈值的时候会去购买 X 数量的产品，那么就提前对购买参数进行调整，等到算法将价格拉高之后再卖出。此前就有投资者发现了一家知名公司的算法交易规则，凭借着巧妙的操作，仅仅在一个月的时间里就赚取了不少的钱财。
如果掌握了规则，就能够发现那些利用规则来做决策的市场参与者。这种方式看似较为容易，但实际上需要对市场规则有非常清楚的了解，并且具备敏锐的洞察力。不然的话，就很难在这个过程中把握住盈利的机会。
复杂算法交易的失败困局
和许多想要用复杂的深度学习或强化学习算法来建立交易系统的人进行交流后，我们发现大多都以失败告终。这些算法看上去很高级、很有档次，但在实际运用的过程中却遇到了各种各样的困难。有一位从事交易行业多年的交易者，他将大量的资金和精力投入到一套深度学习算法交易系统中，然而，结果不仅没有获得利润，反而还亏损了不少钱。
这些算法较为复杂，对数据以及技术的要求较高。在面对时刻都在变化的市场时，很难做到完全适应。很多情况下会花费大量的时间和资源，然而最终的结果却并不如人意，这也使得交易者们陷入了一种迷茫的状态。
流动性的定义与市场假象
很多书都在阐述流动性的定义与衡量，其简单来说就是在不显著影响市场价格的情况下能够进行交易的数量。然而，在市场中存在着诸多虚假现象，许多加密货币交易所通过伪造数值，使得市场看上去处于良好状态。有研究机构经研究发现，部分加密货币交易所的交易量存在造假情况，且造假比例高达 50%。
交易量是决策时常会用到的指标。如果交易所造假，就会对投资者起到误导作用。投资者依据虚假数据来做决策，是很有可能会遭受损失的。因此，投资者必须要学会去辨别市场流动性的真实状况，不能仅仅只看表面的数据。
交易成本与价格滑动影响
在交易的流动性较低时，滑动成本很容易比交易手续费和买卖价差还要高。如果市场在短时间内难以出现大幅波动，那么交易费用就会变得非常重要，因为它有可能将利润全部抹平。例如，有一位投资者在流通性较低的市场中交易股票，原本已经获得了一小笔盈利，但由于交易费用过高，最终不但没有盈利，反而出现了亏损。
使用限价订单的话，能够避免自己受到价格滑动成本的影响。不过，这样做需要额外的基础设施来管理订单。对于投资者而言，这意味着他们需要增加成本，并且要花费更多的精力来保障交易，这确实是一个不小的挑战。
交易时间尺度与模型应用
时间尺度较小时，模式和样本会增多。同时，交易成本和延迟会变得更重要，并且这取决于市场流通性以及交易中心 API 的低延迟性能。能够按照成交量来定义间隔，例如 1.0 BTC 。完成时间会受到市场繁忙程度的影响。然而，这种方法存在缺点，通过成交量进行交易可能会导致时间过晚。
在不同的市场状况里，模型的应用效果是不一样的。对于流通性强且滑动成本低的市场来说，基于中间价的模型所带来的收益或许是不错的。然而，在流通性差的市场中，该模型就完全没有用处了。那么，在你的交易中，你更倾向于采用哪种交易策略以及哪种时间尺度？不要忘记点赞和分享这篇文章，与大家一起进行交流！
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